某套利者以69700元/吨卖出7月份铜期货合约，同时以69800元/吨买入9月份

Freeti2020-05-20 5

问题某套利者以69700元/吨卖出7月份铜期货合约，同时以69800元/吨买入9月份铜期货合约，当价差变为（　　）元/吨时，若不计交易费用，该套利者将获利。[2015年9月真题] A． 100 B． 50 C． 200 D．－50

选项

答案C

解析如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，这种套利被称为买入套利。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者同时将两份合约平仓而获利。A项，价差不变，套利者盈亏平衡；BD两项，价差缩小，此时套利者亏损。

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