关于投资组合X, Y的相关系数，下列说法正确的是( ). A、一个只有两种资

免费考试题库2019-12-17 67

问题关于投资组合X, Y的相关系数，下列说法正确的是( ). A、一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关 B、一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关 C、一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关 D、一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

选项

答案A

解析当ρXY=1时，X和Y完全正相关;当ρXY=-1时，X和Y完全负相关:当ρXY=0时，X和Y不相关。

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