久期分析假定商业银行资产价格变化和利率变化为线性相关，因此可以对大幅利率波动进行准确计量。（）

admin2020-12-24 61

问题久期分析假定商业银行资产价格变化和利率变化为线性相关，因此可以对大幅利率波动进行准确计量。（）

选项

答案错

解析对于利率的大幅变动（大于1%），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整。

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