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久期分析假定商业银行资产价格变化和利率变化为线性相关,因此可以对大幅利率波动进行准确计量。()
久期分析假定商业银行资产价格变化和利率变化为线性相关,因此可以对大幅利率波动进行准确计量。()
admin
2020-12-24
50
问题
久期分析假定商业银行资产价格变化和利率变化为线性相关,因此可以对大幅利率波动进行准确计量。()
选项
答案
错
解析
对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/XIHKKKKQ
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