2. 金融经济
  3. 下列关于ADF检验和DF检验的说法正确的是（） A为说明DF检验，首先考虑下列三种线性回归模型： (1) 无漂移项，无趋势项 (2) 有漂移项，无趋...

下列关于ADF检验和DF检验的说法正确的是（） A为说明DF检验，首先考虑下列三种线性回归模型： (1) 无漂移项，无趋势项 (2) 有漂移项，无趋...

admin2020-12-24  43
问题 下列关于ADF检验和DF检验的说法正确的是（）
A为说明DF检验，首先考虑下列三种线性回归模型：
(1) 无漂移项，无趋势项
(2) 有漂移项，无趋势项
(3) 有漂移项，有趋势项
B在给定1%、5%和10%的显著性水平下，通过比较检验t统计量和DF分布的临界值决定是否拒绝原假设。
C上述DF检验存在一个问题：当序列存在1阶滞后相关时才有效，但大多数时间序列存在高级滞后相关，直接使用DF检验法会出现偏误
D当序列存在1阶滞后相关时才有效，但大多数时间序列存在高级滞后相关，直接使用DF检验法会出现偏误。这是ADF检验存在一个问题
E检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验，常用的单位根检验方法有DF 检验（Dickey-Fuller Test）和ADＦ检验（Augment Dickey
-Fuller Test）。
选项
答案ABCE
解析ABCE 为说明DF检验，首先考虑下列三种线性回归模型： (1) 无漂移项，无趋势项 (2) 有漂移项，无趋势项 (3) 有漂移项，有趋势项 在给定1%、5%和10%的 显著性水平下，通过比较检验t统计量和DF分布的临界值决定是否拒绝原假设。 上述DF检验存在一个问题：当序列存在1阶滞后相关时才有效，但大多数时间序列存在高级滞后相关，直接使用DF检验法会出现偏误。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/XM98KKKQ
相关试题推荐
随机试题