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假定沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表所示,则某套利者3月1日采用( )
假定沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表所示,则某套利者3月1日采用( )
题库总管
2020-05-20
54
问题
假定沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表所示,则某套利者3月1日采用( )套利策略可获利。
A. 卖出5月合约,卖出9月合约 B. 买入5月合约,买入9月合约 C. 买入5月合约,卖出9月合约 D. 卖出5月合约,买入9月合约
选项
答案
D
解析
3月1日两份合约的价差=13820-13320=500(元/吨),4月1日两份合约的价差=13980-13430=550(元/吨),价差扩大,应进行买入套利,即买入价格较高的9月份合约,同时卖出价格较低的5月份合约。
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