首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模
admin
2020-12-24
16
问题
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
选项
A.方差-协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/XQDCKKKQ
相关试题推荐
东风8B型内燃机车:当空气质量不足而导致柴油机()的情况时,往往会伴有柴油机排气温度高,冒黑烟的现象。A.功率滑阀B.功率过大C.压力不足D.压力过大
东风8B型内燃机车:静夜压系统加油时,()的管路中存有空气,就会产生空气爆炸性噪音并伴随剧烈的管路振动。A.充满油液B.未充满油液C.满油位D.4349
债券投资业务中,债券票面利息与购买价格之间的比率为()。A.到期收益率B.即期收益率C.持有期收益率D.名义收益率
西方商业银行内部资金基准利率的选择一般等同于外部市场基准收益率曲线。()
我国银行业监管的具体目标包括()。A.提高银行资本收益率和资产收益率B.通过审慎有效的监管,保护广大存款人和消费者的利益C.通过宣传教育工作和相关信
我国商业银行的个人住房按揭贷款一般都允许客户提前还款,并且客户无须提前缴纳还款费用,因此导致银行利率风险形式是()。A.基准风险B.收益率曲线风险C
国内商业银行面临的最主要和最常见的利率风险形式为()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险
资产负债表内外结构的优化,是在给定的资本约束下,以()最大化为目标,推进表内外资产的协调发展。A.资本回报率B.资本充足率C.净资产收益率D.预期收益
风险调整后的()是经风险调整后的净收益与经济资本的比率,已经成为国际上主流商业银行的风险绩效评价指标。A.净利润B.净收益率C.资本回报D.风险溢价
在银行利率风险管理中,最主要和最常见的利率风险形式是()。A.收益率曲线风险B.基准风险C.重新定价风险D.期权性风险
随机试题
采用0-4评分法确定产品各部件功能重要性系数时,各部件功能得分见下表,则部件A的
存量房买卖的流程包括( )。 A、买卖双方签订房屋买卖合同 B、买卖双方办
下列凭证中,免纳印花税的是()。 A、财产租赁合同或者具有合同性质的凭证 B
孕妇在妊娠晚期合并急性病毒性肝炎,应给予重视和积极治疗,主要是因为 A.容易合
某人贷款10000元,日利率万分之二,如银行按复利计息,每年应还利息( )元。A.732B.740C.746D.755
某妇,33岁,孕3产0,最后一次妊娠至今已5年,未采取任何避孕措施,妇查:宫体正常大小,双侧附件区压痛明显,可触及不规则片状物。 此患者最可能诊断是A、绝
不应与人参同用的有A:藜芦B:五灵脂C:莱菔子D:皂荚E:白萝卜
社会工作者小夏正在访问社区的一户居民,了解他们对社区环境的看法。小夏对居民说:“听口音,您好像是东北人。”这说明小夏正处于与居民接触的()阶段。A:自我介绍B
凯恩斯认为,流动性偏好的动机包括()。A、交易动机B、生产动机C、储蓄动机D、预防动机E、投机动机
某待评估企业未来2年的预期收益分别为200万元、300万元,根据企业实际情况推断,从第3年开始,企业的年预期收益额将在第2年的水平上以3%的增长率保持增长...