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已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7
已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7
天天题库
2019-12-17
41
问题
已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。
{图}
那么,()。
选项
A:组合P的期望收益介于7.0%~7.5%之间B:组合P的标准差介于5%~6%之间C:组合P的期望收益介于5.O%~5.5%之间D:组合P的标准差介于2%~3%之间
答案
D
解析
证券组合P的期望收益E(r<sub>p</sub>)=10%*0.3+5%*0.7=6.5%;标准差{图}。
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