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B— S — M 定价模型的基本假设包括( )A 标的资产价格时连续变动的 B 标的资产的价格波动率为常数 C 无套利市场 D 标的资产价格服从几何布朗运动
B— S — M 定价模型的基本假设包括( )A 标的资产价格时连续变动的 B 标的资产的价格波动率为常数 C 无套利市场 D 标的资产价格服从几何布朗运动
admin
2020-12-24
38
问题
B— S — M 定价模型的基本假设包括( )
选项
A 标的资产价格时连续变动的
B 标的资产的价格波动率为常数
C 无套利市场
D 标的资产价格服从几何布朗运动
答案
ABCD
解析
B - S - M 定价模型有一下6个基本假设:1.标的资产价格服从几何布朗运动;2.标的资产可以被买卖自由,无交易成本,允许卖空;3. 期权有效期内,无风险利率和预期收益率u是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;4.标的资产价格时连续变动的,即不存在价格的跳跃;5.标的资产的价格波动率为常数;6.无套利市场。
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