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假设投资者在股票建仓时上证 50 指数点位是 3000,当前的点位是 3200
假设投资者在股票建仓时上证 50 指数点位是 3000,当前的点位是 3200
tikufree
2019-12-17
31
问题
假设投资者在股票建仓时上证 50 指数点位是 3000,当前的点位是 3200 点。在利用上证 50 指数期权进行套期保值时,为了在大盘跌回 3000 点时,获得尽量高的最终投资收益率,投资者应该选择的策略为( )。
选项
A.卖出行权价为 3200、价格为 97 的看涨期权B.卖出行权价为 3000、价格为 230 的看涨期权C.买入行权价为 3200、价格为 87 的看跌期权D.买入行权价为 3000、价格为 21 的看跌期权
答案
B
解析
预期指数下跌但是跌不到成本线,可以卖出低行权价的看涨期权,利用权利金收益来弥补现货的损失。B选项权利金为 230 元,大于指数跌幅 200元,可以使得指数下跌时整个组合还有一定的收益而不是 0。
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