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下列关于相关系数的说法中正确的是( )。
下列关于相关系数的说法中正确的是( )。
Freeti
2019-12-17
46
问题
下列关于相关系数的说法中正确的是( )。
选项
A.相关系数越趋近于+1,风险分散效应越强B.两项资产组合相关程度越高,风险分散效应越弱C.相关系数等于0时,不能分散任何风险D.只要两种证券之间的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
答案
D
解析
相关系数越趋近于+1,风险分散效应越弱,所以选项A错误;当两种资产完全负相关,风险分散效应最强,当两种资产完全正相关,风险分散效应最弱,所以选项B错误;相关系数等于0,是小于1的,所以是可以分散非系统风险的,所以选项C错误。
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