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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若考虑交易
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若考虑交易
tikufree
2019-12-17
32
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若考虑交易成本,且本交易成本总计为35点,则该泸深300股指期货价格( )。
选项
A.在3065以上存在反向套利机会B.在3065以上存在正向套利机会C.在2995以上存在反向套利机会D.在2995以下存在反向套利机会
答案
BD
解析
期价高估:正向套利;期价低估:反向套利。理论价格是3030交易成本是35。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/XdhEKKKQ
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