2. 金融经济
  3. 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期...

某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期...

admin2020-12-24  76
问题 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
选项 A、0.005
B、0.0016
C、0.0791
D、0.0324
答案B
解析由题意知：S=O.56，K=O.50，r=0.05，rf=O. 08，σ=0.15，T=6/12=0.5，则 ，看跌期权价格为 。
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