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某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期...
某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期...
admin
2020-12-24
41
问题
某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。
选项
A、0.005
B、0.0016
C、0.0791
D、0.0324
答案
B
解析
由题意知:S=O.56,K=O.50,r=0.05,rf=O. 08,σ=0.15,T=6/12=0.5,则
,看跌期权价格为
。
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