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构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有()。A.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2% B.
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有()。A.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2% B.
admin
2020-12-24
32
问题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有()。
选项
A.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%
B.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%
C.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为10%
D.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%
答案
BD
解析
当相关系数为1时,组合标准差=(12%+8%)/2=10%;相关系数为-1时,组合标准差=(12%-8%)/2=2%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/XexKKKKQ
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