关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY0时两种资产属于正相关 C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY

admin2020-12-24 24

问题关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。

选项 A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关
B.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

答案D

解析相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关；如果相关系数为负，说明两种资产的收益负相关；如果相关系数为零，说明两种资产的收益之间没有相关性。更重要的是，可以证明相关系数总是介于-1和+1之间，这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化。这有利于判断资产之间的相关性的大小。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/XgmCKKKQ

相关试题推荐

随机试题

关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY0时两种资产属于正相关 C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY

(?)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。A.期权B.期货C.资产管理D.账户划分

(?)将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。A.期望均值法B.

远期利率与借款或投资活动结合在一起。()

商业银行经济资本配置的作用主要体现为资产管理和负债管理。()

流动资产与总资产的比率越高，则表明商业银行存储的流动性越低。()

集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。()

下列选项中，属于专业贷款的风险加权资产计量方法的有()。A.内部评级法B.外部评级法C.监管映射法D.违约概率法E.资产负债率法

结构性资产或负债指经营上难以避免的策略性外币资产或负债，主要包括()。A.与记账本位币所属货币不同的资本(营运资金)和法定储备B.经扣除折旧后的固定资产和物业

关于违约的说法中，正确的有()。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义C.违约定义是估计违约概率

关于情景分析法，下列说法正确的有()。A.情景分析是一种多因素分析方法B.情景分析中的情景包括基准情景C.情景分析中的情景包括最好的情景D.情景分析中的情

重大事故负责事故调査的人民政府应当自收到事故调査报告之日起（）日内做出批复。

以下关于劳动力市场性质的说法正确的有（）

根据《建设工程监理规范》,如提供设计阶段相关服务，监理单位应审查设计成果并提出评

下列诗文中的“海”不是指代大海的是：

某生产厂房含有爆炸危险粉尘，下列关于其通风空调系统设备中的排风机和除尘器的设置，

企业购入不需要安装的生产设备，购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性

以下不属于银行业监管机构的是（　　）。

甲公司是一家制造业企业，为做好财务计划，甲公司管理层拟采用财务报表进行分析，相关

有一个两位数，除以3的余数为2，除以4的余数是1，则这个数除以12的余数是（）

自2014年1月1日至2018年12月31日，飞机租赁企业购机环节购销合同的印花税的税务处理是（　　）。A.免征B.减半征收C.由税务机关酌情减免D.减按

关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY0时两种资产属于正相关 C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY

(?)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。A.期权B.期货C.资产管理D.账户划分

(?)将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。A.期望均值法B.

远期利率与借款或投资活动结合在一起。()

商业银行经济资本配置的作用主要体现为资产管理和负债管理。()

流动资产与总资产的比率越高，则表明商业银行存储的流动性越低。()

集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。()

下列选项中，属于专业贷款的风险加权资产计量方法的有()。A.内部评级法B.外部评级法C.监管映射法D.违约概率法E.资产负债率法

结构性资产或负债指经营上难以避免的策略性外币资产或负债，主要包括()。A.与记账本位币所属货币不同的资本(营运资金)和法定储备B.经扣除折旧后的固定资产和物业

关于违约的说法中，正确的有()。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义C.违约定义是估计违约概率

关于情景分析法，下列说法正确的有()。A.情景分析是一种多因素分析方法B.情景分析中的情景包括基准情景C.情景分析中的情景包括最好的情景D.情景分析中的情

重大事故负责事故调査的人民政府应当自收到事故调査报告之日起（）日内做出批复。

以下关于劳动力市场性质的说法正确的有（）

根据《建设工程监理规范》,如提供设计阶段相关服务，监理单位应审查设计成果并提出评

下列诗文中的“海”不是指代大海的是：

某生产厂房含有爆炸危险粉尘，下列关于其通风空调系统设备中的排风机和除尘器的设置，

企业购入不需要安装的生产设备，购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性

以下不属于银行业监管机构的是（ ）。

甲公司是一家制造业企业，为做好财务计划，甲公司管理层拟采用财务报表进行分析，相关

有一个两位数，除以3的余数为2，除以4的余数是1，则这个数除以12的余数是（）

自2014年1月1日至2018年12月31日，飞机租赁企业购机环节购销合同的印花税的税务处理是（ ）。A.免征B.减半征收C.由税务机关酌情减免D.减按

以下不属于银行业监管机构的是（　　）。

自2014年1月1日至2018年12月31日，飞机租赁企业购机环节购销合同的印花税的税务处理是（　　）。A.免征B.减半征收C.由税务机关酌情减免D.减按