某公司股票的当前市价为 6 元,有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为 10 元,到期时间为三个月,期权价格为 3 元。下列关于该看涨期权的说法中...

admin2020-12-24  26

问题 某公司股票的当前市价为 6 元,有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为 10 元,到期时间为三个月,期权价格为 3 元。下列关于该看涨期权的说法中,正确的是( )。

选项 A.该期权的内在价值为 4 元
B.该期权处于实值状态
C.如果希望买入该期权不亏损,股价最低需上涨至 13 元
D.该期权的时间溢价为 3 元

答案CD

解析股票市价低于执行价格时,看涨期权处于虚值状态,其内在价值为 0,选项 A、B 错误;买入看涨期权的净损益=买入期权的收入-期权成本,如果不亏损,即买入期权的收 入最低为 3 元,股票的市价最低上涨至 13 元,选项 C 正确;时间溢价=期权价格-内在价 值=3 元,选项 D 正确。
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