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商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。 A.置信水平采用99%的单尾置信区
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。 A.置信水平采用99%的单尾置信区
昕玥
2020-05-20
46
问题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.应采用历史模拟法计算VaR值C.持有期为10个经营日D.至少每三个月更新一次数据E.市场价格的历史观测期至少为一年
选项
答案
ACE
解析
商业银行应在每个交易日计算一般风险价值,使用单尾、99%的置信区间,历史观察期长度应至少为一年(或250个交易日)。用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为10个交易日。商业银行可使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期(如使用时间平方根法),但应定期向银监会证明此种方法的合理性。
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