商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。 A．置信水平采用99%的单尾置信区

昕玥2020-05-20 43

问题商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。A．置信水平采用99%的单尾置信区间B．应采用历史模拟法计算VaR值C．持有期为10个经营日D．至少每三个月更新一次数据E．市场价格的历史观测期至少为一年

选项

答案ACE

解析商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%的置信区间，历史观察期长度应至少为一年（或250个交易日）。用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为10个交易日。商业银行可使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如使用时间平方根法），但应定期向银监会证明此种方法的合理性。

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