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买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000...
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000...
admin
2020-12-24
37
问题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后收到15000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为（）元。
选项
A 153 7500
B 153 7650
C 150 7500
D 1 507 350
答案
D
解析
资金占用150万元人民币，相应利息为150万×6%x3/12=22 500元。一个月后收到15000元红利，剩下两个月后本息和=15000+15000×6%×2/12 = 15150元。净持有成本=22500-15150=7350元。则该远期约的合理价格应为1500000+7350=1507350元。
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