2. 财务会计
  3. 商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模

商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模

题库总管2019-12-17  68
问题 商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。
选项 A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B. 不能计量非交易业务中的市场风险C. 置信水平无法达到监管要求D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
答案D
解析市场风险压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/XmWEKKKQ
相关试题推荐
随机试题