临近到期日时，（　　）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。 A．虚

免费考试题库2020-05-20 34

问题临近到期日时，（　　）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。 A．虚值期权 B．平值期权 C．实值期权 D．以上都是

选项

答案B

解析当平值期权在临近到期时，期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。这就是期权做市商卖出期权之后面临的牵制风险。

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