2. 财务会计
  3. 在《巴塞尔协议Ⅱ》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05

在《巴塞尔协议Ⅱ》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05

天天题库2020-05-20  62
问题 在《巴塞尔协议Ⅱ》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05％中的较高者。（）
选项
答案错
解析违约概率是指债务人在未来一年时间内发生违约的可能性。在《巴塞尔协议Ⅱ》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03％中的较高者。巴塞尔委员会设定0.03％的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。
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