在《巴塞尔协议Ⅱ》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05

天天题库2020-05-20  27

问题 在《巴塞尔协议Ⅱ》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者。()

选项

答案

解析违约概率是指债务人在未来一年时间内发生违约的可能性。在《巴塞尔协议Ⅱ》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。巴塞尔委员会设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限,也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。
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