根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是( )。

免费考试题库2020-05-20  31

问题 根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是( )。

选项 A.非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失D.期限调整随期限增加而调整幅度增大

答案D

解析答案为D。A项错误,违约概率增加,自然违约风险暴露越多,那么非违约风险暴露的就少,所以可以简单推出非违约风险暴露相关性随违约概率增加而降低;B项错误,公司规模增加,对于风险管理的要求更高,非违约风险暴露相关性也会增加;C项错误,资本要求为99%下特定风险暴露的非预期损失;D项正确,期限增加,调整幅度也要相应增加。
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