假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。[2010年5月真题]A. -

admin2020-12-24 57

问题假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。[2010年5月真题]

选项 A. -1.5
B. -1
C. 1.5
D. 1

答案C

解析久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）X负债加权平均久期=6-（900/1000）X5=1.5。

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