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某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个
tikufree
2019-12-17
14
问题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个月后可收到6000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为23000点,3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50万港元,不计复利)。交易者认为存在期现套利机会,采用套利交易策略后,理论上可获利( )万港元。(不计手续费等费用)。
选项
A:4B:2.275C:2.881D:2.875
答案
C
解析
交易者采用套利交易策略,则股票组合盈利(23800-23223.8)*50=576.2*50=2.881万港元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/YGNEKKKQ
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