某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个

tikufree2019-12-17 62

问题某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。（恒指期货合约的乘数为50万港元，不计复利）。交易者认为存在期现套利机会，采用套利交易策略后，理论上可获利（）万港元。（不计手续费等费用）。

选项 A：4B：2.275C：2.881D：2.875

答案C

解析交易者采用套利交易策略，则股票组合盈利（23800-23223.8）*50=576.2*50=2.881万港元。

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