假设某资产组合在95%的置信水平下，每日VaR值为100万元，则该组合当前的市场

昕玥2020-05-20 59

问题假设某资产组合在95%的置信水平下，每日VaR值为100万元，则该组合当前的市场价值为95万元。（）

选项

答案错

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失，题中所述意味着该资产组合每天有95%的可能性，损失不会超过100万元。

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