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假设某资产组合在95%的置信水平下,每日VaR值为100万元,则该组合当前的市场
假设某资产组合在95%的置信水平下,每日VaR值为100万元,则该组合当前的市场
昕玥
2020-05-20
55
问题
假设某资产组合在95%的置信水平下,每日VaR值为100万元,则该组合当前的市场价值为95万元。()
选项
答案
错
解析
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失,题中所述意味着该资产组合每天有95%的可能性,损失不会超过100万元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/YIlpKKKQ
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