2. 金融经济
  3. 假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，合约单位相同，且两个相同交割月份间的合理价差等于两地之间的运输费用。若C、K两交易所8月份铜期货价格分别为53...

假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，合约单位相同，且两个相同交割月份间的合理价差等于两地之间的运输费用。若C、K两交易所8月份铜期货价格分别为53...

admin2020-12-24  31
问题 假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，合约单位相同，且两个相同交割月份间的合理价差等于两地之间的运输费用。若C、K两交易所8月份铜期货价格分别为53200元/吨和53450元/吨，两地之间的铜的运费为130元/吨。投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的跨市套利操作是（）。
选项 A.卖出10手C交易所8月份期铜合约，同时买入9手K交易所8月份期铜合约
B.卖出10手C交易所8月份期铜合约，同时卖出10手K交易所8月份期铜合约
C.卖出10手C交易所8月份期铜合约，同时卖出9手K交易所8月份期铜合约
D.卖出10手C交易所8月份期铜合约，同时买入10手K交易所8月份期铜合约
答案D
解析跨市套利是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所对冲在手的合约获利的操作。
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