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某套利者以2013元/吨的价格买入9月的焦炭期货合约,同时以2069元/吨的价格
某套利者以2013元/吨的价格买入9月的焦炭期货合约,同时以2069元/吨的价格
Freeti
2020-05-20
45
问题
某套利者以2013元/吨的价格买入9月的焦炭期货合约,同时以2069元/吨的价格卖出12月的焦炭期货合约,持有一段时间后,该套利者分别以2003元/吨和2042元/吨的价格将上述合约全部平仓,以下说法正确的有( )。(不计交易费用)[2015年5月真题] A. 9月份焦炭期货合约亏损10元/吨 B. 该套利者盈利17元/吨 C. 9月份焦炭期货合约盈利10元/吨 D. 该套利者亏损17元/吨
选项
答案
AB
解析
该套利者焦炭套利过程如表5-1所示。表5-1 焦炭跨期套利策略[img]/upload/tiku/142/1971263_1.JPG[/img]
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