2. 财务会计
  3. 看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&，期权价格为l?.，该期

看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&，期权价格为l?.，该期

tikufree2019-12-17  60
问题 看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&，期权价格为l?.，该期权合约的交易单位为L，则该在：时点的内在价值()。
选项 A:等于(x-S<sub>t</sub>)B:等于(s<sub>t</sub>-x)C:等于(x-P<sub>t</sub>)D:等于(P<sub>t</sub>-x)
答案A
解析如果以EV表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，S<sub>t</sub>表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每看涨期权在t时点的内在价值可表示为： [img]/upload/tiku/148/3864076_1.jpg[/img] 每一看跌期权的内在价值可表示为： [img]/upload/tiku/148/3864076_1_1.jpg[/img] 题中，m=1，x＞S<sub>t</sub>，故可得EV=(x-S<sub>t</sub>)
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