某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元...

admin2020-12-24 56

问题某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是()美/盎司。

选项 A 3
B 4.7
C 4.8
D 1.7

答案B

解析本题中，投资者执行买入的看跌期权，卖出的看涨期权不执行时可获利最大。投资者在期货市场上以797美元/盎司的价格买进黄金，执行看跌期权时以800美元/盎司的价格卖出。投资者权利金总收益=6.5 - 4.8 = 1.7（美元/盎司）；期货期权市场盈利=800 - 797=3（美元/盎司）；合计4.7美元/盎司。

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