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金融经济
某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权,又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元...
某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权,又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元...
admin
2020-12-24
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问题
某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权,又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权,再以市场价格797美元/盎司买入1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是()美/盎司。
选项
A 3
B 4.7
C 4.8
D 1.7
答案
B
解析
本题中,投资者执行买入的看跌期权,卖出的看涨期权不执行时可获利最大。投资者在期货市场上以797美元/盎司的价格买进黄金,执行看跌期权时以800美元/盎司的价格卖出。投资者权利金总收益=6.5 - 4.8 = 1.7(美元/盎司);期货期权市场盈利=800 - 797=3(美元/盎司);合计4.7美元/盎司。
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