商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。（　　

shuhaiku2020-05-20 67

问题商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。（　　）

选项

答案错

解析商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/YWQpKKKQ

相关试题推荐

随机试题