2. 财务会计
  3. 某基金A在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则下列

某基金A在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则下列

题库总管2020-05-20  35
问题 某基金A在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则下列表述正确的是（　）A、该基金在1年中的最大损失为5%B、该基金在1年中的损失有95%的可能不超过5%C、该基金在1年中的损失有5%的可能不超过5%D、该基金在1年中的损失有5%的可能会超过95%
选项
答案B
解析本题考查风险价值。风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。某基金A在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则表明该基金在1年中的损失有95%的可能不超过5%。参见教材（上册）P337。
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