首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为()。A. 风险因子往往不止一个 B. 风险因子之间具有一定的相关性 C. 需考虑各种头寸的相关关系和相互作
对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为()。A. 风险因子往往不止一个 B. 风险因子之间具有一定的相关性 C. 需考虑各种头寸的相关关系和相互作
admin
2020-12-24
30
问题
对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为()。
选项
A. 风险因子往往不止一个
B. 风险因子之间具有一定的相关性
C. 需考虑各种头寸的相关关系和相互作用
D. 传统的敏感性分析只能采用线性近似
答案
ABD
解析
敏感性分析具有一定的局限性.主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个,且彼此之间具有一定的相关性,需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似,假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系,无法捕捉其中的非线性变化。C项属于在情景分析的过程中,要注意考虑的内容。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/YYs8KKKQ
相关试题推荐
季度信息披露,在每季度结束之日起()个工作日以内,向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。A、5B、10C、15D、20
股权投资基金的投资者应当如实填写风险识别能力和承担能力问卷,如实承诺资产或者收入情况,并对其()负责。A、准确性、易懂性和可理解性B、真实性、易懂性和可理解
在合伙型基金中,普通合伙人、有限合伙人及基金管理人通过()等系列协议,约定相关权利和责任,同时也对基金运作的相关事宜进行事先规范。A、有限合伙协议,委托协议
股权投资基金管理人内部控制,是指股权投资基金管理人为(),在充分考虑内外部环境的基础上,对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控制措...
根据中国证监会的规定,对于股权投资基金的单位投资者,要求其净资产不低于()万元;对股权投资基金的个人投资者,要求其金融资产不低于()万元或者最近三年个...
基金投资者关系管理具有()意义。 Ⅰ.有利于促进基金管理人与基金投资者之间的良性关系 Ⅱ.有利于基金管理人建立稳定合优质的投资者基础 Ⅲ.有利于实...
财务尽职调查重点关注内容包括()。 Ⅰ.目标企业历史沿革调查 Ⅱ.目标企业内部控制调查 Ⅲ.目标企业财务风险调查 Ⅳ.目标企业人员情况调查A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
募集机构应当对投资者的商业秘密及()严格保密。并确保基金相关的未公开信息不被用于进行非法交易等。A、宗教信仰B、个人信息C、职业操守D、资金规模
股权投资基金的合格投资者指的是具备()识别能力和()承担能力。A、资产B、管理C、责任D、风险
股权投资基金的信息披露义务人应当在()结束之日起10个工作日内向投资者披露基金投资项目、投资额度、基金资产等信息A、每季度B、每月C、每周D、每六个月
随机试题
(38-39题共用备选答案) A.化痰息风,健脾祛湿 B.清肺化痰,散结排脓
CAMP试验阳性结果的溶血特点呈 A.环状 B.月牙状 C.箭头状 D.
企业偿还长期借款本息时,可能涉及的科目有( )。 A、长期借款——应计利息
劳动力市场的制度结构要素包括( )。 A.劳动力供给量 B.最低社会保障
秦末楚汉相争,被称为楚河汉界并应用到象棋中的人工河是()。 A.鸿沟B.
认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务,对整个国民经济具有深刻的、连续的影响,
中国共产党十六届五中全会提出坚持大中小城市和小城镇协调发展,提高城镇综合承载能
若联合体成员的变更发生在(),其变更后联合体的资质需要进行重新审查。A:通过资格预审之后B:中标截止时间之前C:评标截止时间之前D:中标截止时间之后
工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算,下列关于工程计量工作的说法中正确的是()。A.项目划分须按预算定额规定的定额子项进行B.通过项目划分确定单位工
生产过程中产生的有害因素包括生产性粉尘和化学有毒物质。其下列属于生产性粉尘的是( )。A.甲醛B.铅C.矽尘D.苯