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某股票价格为50元,若到期期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价
某股票价格为50元,若到期期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价
tikufree
2020-05-20
37
问题
某股票价格为50元,若到期期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为( )元。(参考公式:CE+Ke-rT=PE+S0)[2015年11月真题] A. 3.73 B. 2.56 C. 3.77 D. 4.86
选项
答案
C
解析
根据欧式期权看涨-看跌平价关系:CE+Ke-rT=PE+S0,其中,CE表示欧式看涨期权的价格,PE表示欧式看跌期权的价格,K表示期权的执行价,S0表示资产的期初价格。将数据代入公式可得:5+50×e-5%×0.5=PE+50,解得PE≈3.77(元)。
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