2. 财务会计
  3. 某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价

某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价

tikufree2020-05-20  88
问题 某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（　　）元。（参考公式：CE+Ke-rT=PE+S0）[2015年11月真题] A． 3.73 B． 2.56 C． 3.77 D． 4.86
选项
答案C
解析根据欧式期权看涨-看跌平价关系：CE+Ke-rT=PE+S0，其中，CE表示欧式看涨期权的价格，PE表示欧式看跌期权的价格，K表示期权的执行价，S0表示资产的期初价格。将数据代入公式可得：5+50×e-5%×0.5=PE+50，解得PE≈3.77（元）。
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