2. 金融经济
  3. 下列不属于蝶式套利的有（）。A.在同一交易所，同时卖出40手5月份大豆合约，卖出70手7月份大豆合约，买入40手9月份铜合约 B.在同一交易所，同时卖出40手5

下列不属于蝶式套利的有（）。A.在同一交易所，同时卖出40手5月份大豆合约，卖出70手7月份大豆合约，买入40手9月份铜合约 B.在同一交易所，同时卖出40手5

admin2020-12-24  15
问题 下列不属于蝶式套利的有（）。
选项 A.在同一交易所，同时卖出40手5月份大豆合约，卖出70手7月份大豆合约，买入40手9月份铜合约
B.在同一交易所，同时卖出40手5月份豆粕合约，买入80手7月份豆粕合约，卖出40手9月份豆粕合约
C.在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约，买入80手5月份豆粕合约，买入40手5月份豆粕合约
D.在同一交易所，同时买入10手5月份大豆合约，买入20手7月份豆粕合约，买入10手9月份豆粕合约
答案ACD
解析蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）近期月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）远期月份合约，其中，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。A项不符合数量之和相等的要求；CD两项不符合买入卖出方向的要求。
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