下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。

题库总管2019-12-17 30

问题下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。

选项 A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的C.反映了高阶非线性特征D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

答案C

解析方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。考点：市场风险计量方法

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/YfwsKKKQ

相关试题推荐

随机试题

有关交界痣，下列哪种说法是错误的()