2. 财务会计
  3. 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。

题库总管2019-12-17  64
问题 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。
选项 A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的C.反映了高阶非线性特征D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
答案C
解析方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。 考点：市场风险计量方法
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