2. 金融经济
  3. 假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为...

假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为...

admin2020-12-24  51
问题 假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。
选项 A、基金A﹢基金C
B、基金B
C、基金A
D、基金C
答案D
解析基金A的詹森指数=17.6%－[6%﹢1.2(18%－6%)]=－2.8%；基金B的詹森指数=17.5%－[6%﹢1.O(18%－6%)]=－0.5%；基金C的詹森指数=17.4%－[6%+0.8(18%－6%)]=1.8%。因此墓金C的绩效最优。
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