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财务会计
在险价值计算过程中,不需要的信息是( )。 A. 时间长度 B. 置信
在险价值计算过程中,不需要的信息是( )。 A. 时间长度 B. 置信
免费考试题库
2020-05-20
35
问题
在险价值计算过程中,不需要的信息是( )。 A. 时间长度 B. 置信水平 C. 资产组合未来价值变动的分布特征 D. 久期
选项
答案
D
解析
计算VaR至少需要三方面的信息:①时间长度N;②置信水平;③资产组合未来价值变动的分布特征。
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