在险价值计算过程中，不需要的信息是（　　）。 A．时间长度 B．置信

免费考试题库2020-05-20 76

问题在险价值计算过程中，不需要的信息是（　　）。 A．时间长度 B．置信水平 C．资产组合未来价值变动的分布特征 D．久期

选项

答案D

解析计算VaR至少需要三方面的信息：①时间长度N；②置信水平；③资产组合未来价值变动的分布特征。

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