6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选...

admin2020-12-24 30

问题 6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选项中使该交易者的净收益持平的有（）。
A10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳
B10月份玉米合约跌至2.30美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳
C10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2.40美元/蒲式耳
D10月份玉米合约跌至2.30美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2.45美元/蒲式耳

选项

答案B

解析熊市套利是卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利。建仓时，基差为2.35-2.40=-0.0 5。基差不变时，交易者的净收益要持平。

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