2. 金融经济
  3. 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ )。A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B.计算量较小，且准确性提高速度较快 C.产生大量路径

蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ )。A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B.计算量较小，且准确性提高速度较快 C.产生大量路径

admin2020-12-24  31
问题 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（ )。
选项 A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小，且准确性提高速度较快
C.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠
D.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确
E.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
答案ACE
解析。蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处 理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠； ③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括：① 对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险；②计算量很大，且准确性的提高 速度较慢；③如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。
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