2. 金融经济
  3. 某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把股票组合分配比例增至75%，国债组合减少至25%。M决定卖出9月下旬到期交...

某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把股票组合分配比例增至75%，国债组合减少至25%。M决定卖出9月下旬到期交...

admin2020-12-24  50
问题 某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把股票组合分配比例增至75%，国债组合减少至25%。M决定卖出9月下旬到期交割的国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。9月2日，M卖出10月份国债期货合约（每份合约规模100万元），沪深300股指期货9月合约价格为2895.2点。9月18日两个合约到期，国债期货结算价格为102.8202，沪深300指数期货交割价为3242.69.那么M可投入（）到成分股的购买。
选项 A 10 386 267元
B 104 247元
C 10 282 020元
D 10 177 746元
答案A
解析股票组合分配比例增至75%，国债组合减至25%，相当于增加1000万指数成分股，减少1000万国债。 国债盈利：1000×102.8202=10 282 020 股指期货盈利=(3 242.69 - 2 895.2 )×300=104 247 总的金额=10 282 020+104 247=10 386 267
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