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某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不
shuhaiku
2020-05-20
27
问题
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。 A. 3553 B. 3675 C. 3535 D. 3710
选项
答案
C
解析
根据股指期货理论价格的计算公式,可得三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3500×[1+(5%-1%)×3/12]=3535(点)。
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