2. 财务会计
  3. 关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（　　）。

关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（　　）。

Freeti2019-12-17  45
问题 关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（　　）。
选项 A、久期越长，价格的变动幅度越大B、价格变动的幅度与久期的长短无关C、久期公式中的D为修正久期D、收益率与价格同向变动
答案A
解析当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动幅度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D／(1+y)，y表示市场利率。
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