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其他情况不变时,当基金分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将()。 A、变大
其他情况不变时,当基金分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将()。 A、变大
Freeti
2019-12-17
33
问题
其他情况不变时,当基金分散程度提高时,基金的特雷诺指数通常将()。 A、变大B、不变C、无法判断D、变小
选项
答案
C
解析
特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为:[img]/upload/tiku/400/4981469_1.png[/img]特雷诺指数的问题是无法衡量基金的风险分散程度。β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低,因此当基金分散程度提高时,特雷诺指数可能并不会变大。
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