2. 财务会计
  3. 根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。

根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。

题库总管2019-12-17  64
问题 根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。
选项 A:无风险利率和贝塔(β)的乘积B:无风险利率和风险的价格之和C:贝塔(β)和风险的价格的乘积D:贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
答案C
解析任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率r<sub>F</sub>，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(r<sub>P</sub>)-r<sub>F</sub>]β<sub>P</sub>，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”，它与承担的风险β<sub>P</sub>的大小成正比。其中的[E(r<sub>P</sub>)-r<sub>F</sub>]代表了对单位风险的补偿，通常称之为风险的价格。
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