图6-4说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Y1，

shuhaiku2019-12-17 70

问题图6-4说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（　　）。

选项

答案ACD

解析当市场整体收益率水平小于期货的票面利率时，久期较小的券会成为最便宜可交割债券(CTD)；收益率到达图中Y2的位置，则CTD由券A变成了久期较大的券B。

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