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采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是 公式中的符号x代表
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是 公式中的符号x代表
tikufree
2019-12-17
16
问题
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是
公式中的符号x代表( )。
选项
A.期权的执行价格B.标的股票的市场价格C.标的股票价格的波动率D.权证的价格
答案
A
解析
在布莱克一斯科尔斯定价模型中,X为期权的执行价格,S为股票价格,T为期权期限,r为无风险利率,e为自然对数的底(2.718),σ为股票价格波动率,N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。
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