用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（）。A. DAXVAXΔR/（1+R） B. -DAXV

admin2020-12-24 35

问题用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（）。

选项 A. DAXVAXΔR/（1+R）
B. -DAXVA/RX（1+R）
C. -DAXVAXΔR/（1+R）
D. DAXVA/ΔRX（1+R）

答案C

解析用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：ΔVA=-[DAXVAXΔR/（1+R）]，ΔVL=-[DLXVLXΔR/（1+R）]。

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