用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动ΔR时,资产的变化可表示为()。A. DAXVAXΔR/(1+R) B. -DAXV

admin2020-12-24  27

问题 用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动ΔR时,资产的变化可表示为()。

选项 A. DAXVAXΔR/(1+R)
B. -DAXVA/RX(1+R)
C. -DAXVAXΔR/(1+R)
D. DAXVA/ΔRX(1+R)

答案C

解析用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为:ΔVA=-[DAXVAXΔR/(1+R)],ΔVL=-[DLXVLXΔR/(1+R)]。
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