在布莱克-斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。A、期权的到期时间 B、标的资产的波动率 C、标的资产的到期价格 D、

admin2020-12-24  16

问题 在布莱克-斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。

选项 A、期权的到期时间
B、标的资产的波动率
C、标的资产的到期价格
D、无风险利率

答案B

解析选项中的到期时间,无风险利率是已知的,无需估计,标的资产的到期价格不是B-S模型中的变量,自然被排除。而标的资产的波动率是需要估计的,通常利用统计方法估算出标的资产价格的历史波动率,将其作为B-S模型的波动率参数。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZX98KKKQ
相关试题推荐