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一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下: 美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.01/4...
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下: 美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.01/4...
admin
2020-12-24
42
问题
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:
美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.01/45.23(bp)(2M)远端掉期点为55.15/60.15(bp)作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出,则近端掉期全价为6.2343+45.23bp=6.238823,远端掉期全价为()掉期点为()
选项
A.6.239815,9.92bp
B.6.139815,9.92bp
C.6.439815,9.92bp
D.6.239815,10.92bp
答案
A
解析
远端掉期全价为6.2343+55.15bp=6.239815,掉期点为55.15bp-45.23bp=9.92bp
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZY0QKKKQ
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