对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率（）夏普比率。A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 低于

admin2020-12-24 53

问题对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率（）夏普比率。

选项 A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 低于

答案C

解析对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率等于夏普比率。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZYS0KKKQ

相关试题推荐

随机试题