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IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()。A. 5
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()。A. 5
admin
2020-12-24
37
问题
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()。
选项
A. 5.29
B. 11.36
C. 16.32
D. 18.25
答案
B
解析
S=80美元;K=80美元;T=1年;r=0.15;σ=0.1,
d1=1.55,d2=1.45, 查看正态分布表得到,N(d1)=0.9394,N(d2)=0.9265 欧式看涨期权=80x0.9394-80x0.9265e-0.15x1=11.36
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